Derivativos - Negociação e Precificação
Esclarece as técnicas utilizadas pelas mesas de tesouraria proprietárias de bancos e gestoras de fundos, revelando estratégias executadas no mercado de opções, futuros, swaps e termos. Traz exemplos das operações de hedge de forma didática, organizando o arcabouço essencial para o aprendizado de derivativos, com uso de casos práticos do mercado brasileiro. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções; derivativos de commodities no brasil; impactos na precificação de swaps de libor pós-crise de liquidez de 2007, especificamente a adoção da curva ois; planos de opções para executivos (stock option plan).
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